Паритет процентных ставок

IRPПонятие паритета процентной ставки (Interest Rate Parity — IRP) похож на ППС, тем, что он предполагает, что не должно быть никаких арбитражных возможностей для двух активов в двух разных странах, которые  должны иметь одинаковые процентные ставки, такие же, как и риски в каждой из них. Основанием для этого паритета является закон единой цены. Покупка одного инвестиционного актива в одной стране должна давать такую же доходность, как точно такой же актив в другой стране. В противном случае валютные курсы должны приспособиться и восполнить разницу.

Формула для определения IRP может выглядеть следующим образом:

f3

Где ‘F’ показывает форвардный обменный курс; ‘S’ представляет собой спотовый курс; «i1 ‘представляет собой процентную ставку в стране 1; и «i2 ‘представляет собой процентную ставку в стране 2.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru